Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/123456789/1130| Τύπος: | Ανακοίνωση σε συνέδριο |
| Τίτλος: | Minimize transmission of systemic banking risk through automatic short-term intervention mechanisms (intra-day circuit breaker): a study on the Greek banking system and capital controls |
| Συγγραφέας: | [EL] Τσαγκανός, Αθανάσιος[EN] Tsagkanos, Athanasios [EL] Γκίλλας, Κωνσταντίνος[EN] Gkillas, Konstantinos [EL] Κωνσταντάτος, Χριστόφορος[EN] Konstantatos, Christoforos [EL] Φλώρος, Χρήστος[EN] Floros, Christos |
| Ημερομηνία: | 19/12/2020 |
| Περίληψη: | The present research investigates the impact of trading volume on stock return volatility using data from the Greek banking system. For our analysis, the empirical study uses daily measures of volatility constructed from intraday data for the period 5 January 2001–30 December 2020. This period includes several market phases, such as the latest financial crisis, the European sovereign debt crisis and enforcement of restrictions on transactions owing to capital controls on the Athens Stock Exchange in June 2015. Based on the estimated quantile regressions, we find evidence of a direct impact of the trading volume on stock return volatility mainly in all quantiles. The findings extrapolated are of relevance and interest to financial (banking) analysts, policy makers and practitioners concerned with intraday data and volatility modeling. |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Τόπος δημοσίευσης: | Iraklio, Greece |
| Σελίδες: | 1 |
| Θεματική κατηγορία: | [EL] Χρηματοοικονομικά[EN] Finance |
| Λέξεις-κλειδιά: | volatility; realized measures; intraday data; banks |
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | © The Author(s) 2020 |
| Όνομα εκδήλωσης: | 19ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) |
| Τοποθεσία εκδήλωσης: | Iraklio, Greece |
| Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: | 18/12/2020 |
| Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: | 19/12/2020 |
| Σημειώσεις: | Πρόγραμμα: http://www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2020/12/program-HFAA-2020-Final.pdf |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ερευνητικές ομάδες |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Σελίδες | Μέγεθος | Μορφότυπος | Έκδοση | Άδεια | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| program-HFAA-2020-Final.pdf | conference program | 603.69 kB | Adobe PDF | - |  | Δείτε/ανοίξτε |